誰對沖（更多）：期權(quán)賣方還是期權(quán)買方？
2021-02-18 21:51
當未平倉權(quán)益增加時，這意味著該期權(quán)有一個買方和一個賣方。賣方和買方都應該對沖他們的頭寸，用相反的符號；但我懷疑這兩個對沖是否同樣積極或系統(tǒng)，我的猜測是
解答動態(tài)
套期保值對期權(quán)賣方來說更為重要，因為沒有套期保值，他們的潛在損失是無限的（對于看空期權(quán)）或?qū)嶋H上是無限的（對于看空期權(quán)）。因此，即使交易者有意采取delta或gamma頭寸，也可能進行一些對沖。另一方面，如果期權(quán)買家采取方向性頭寸，并且愿意冒100%溢價損失的風險，那么他們可能沒有必要進行對沖。當然，如果他們是做市商或套利者，他們?nèi)匀粫M行對沖
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