期貨日內(nèi)交易，看5分鐘周期，均線形成多頭排列就做多，反之則做空可以嗎？

論證這個(gè)很簡(jiǎn)單，不需要理論，因?yàn)槲铱梢园涯氵@個(gè)說法給編寫出來。

但是這里，你并沒有定義多頭排列是哪幾條均線排列。

首先，你這是程序化的交易模式，程序化交易模式，用在15分鐘一下周期的話，極其艱難，因?yàn)槟阌靡话愕膮��?shù)的話，信號(hào)觸發(fā)的會(huì)非常多，各種日內(nèi)的雜波你都會(huì)上。唯一有一線生機(jī)的，就是你用超大參數(shù)。

我給你定義了三條：

10,30,60， 因?yàn)槲規(guī)湍阍嚵�，這三條，是結(jié)果比較好的。

然后，現(xiàn)在期貨日內(nèi)交易，換手率最高，也就是日內(nèi)期貨交易者最多的品種，就是原油，燃油，鋅了。我?guī)湍銣y(cè)試了一下，先看原油：

黃線是資金曲線。在沒有加手續(xù)費(fèi)的情況下，波波折折，無法實(shí)現(xiàn)盈利。

再看燃料油：

這個(gè)是盈利的。而且加了手續(xù)費(fèi)。但是也有很長(zhǎng)時(shí)間的艱難。

其他品種就不用看了，看這個(gè)兩個(gè)就夠了。

燃料油為什么是盈利的？因?yàn)槿加颓皫滋煊幸徊�流暢的趨�?shì)。原油為什么虧損，以為原油震蕩的行情太多了。

也就是說，你在5分鐘上使用均線排列式程序化交易，是難以實(shí)現(xiàn)盈利的，因?yàn)闄C(jī)械式的處理日內(nèi)交易，你會(huì)遇到非常多的毛刺，讓你付出很多的試錯(cuò)成本。比如你看下圖：

這是原油的5分鐘圖，這種圖你機(jī)械化處理用均線，再大的參數(shù)都很難抗住。

除非，你交易的品種，出現(xiàn)了非常流暢的大趨勢(shì)，否則結(jié)果不會(huì)太好。

所以，你這個(gè)方式，就不可行。

點(diǎn)贊支持一下，謝謝。

我是零三，全職期貨操盤手。我來回答一下你的這個(gè)問題。

兄弟，我剛?cè)腴T的時(shí)候，你知道貪婪成什么樣兒?jiǎn)�？我都想�?分鐘，真的。

1分鐘線經(jīng)常是這種情況：

這玩意兒不行啊，根本沒趨勢(shì)啊，這種一操作就止損，止的我當(dāng)時(shí)相當(dāng)暴躁。心想這不是辦法，別這么貪婪了，要不換個(gè)大點(diǎn)的周期吧，換哪個(gè)呢？是換成3還是換成5呢？此時(shí)，想起了一句話，不能太貪婪，于是，換成了5分鐘。

5分鐘經(jīng)常對(duì)應(yīng)的情況是這樣的：

我這一上手，發(fā)現(xiàn)還是不行啊，還是來回的打臉，最后，我決定，換成30分鐘。

30分鐘對(duì)應(yīng)的情況是這樣的：

就是一種窄范圍的震蕩。根本無需操作就行了。

所以，我的建議是，至少要從30分鐘做起。這是我的答案，感謝支持。

感謝邀請(qǐng)

題主很明顯把期貨交易想的太簡(jiǎn)單了。我來問題主幾個(gè)問題：

1；均線多頭排列的標(biāo)準(zhǔn)是什么？我本人在交易中也使用均線，大家都知道均線是具有滯后性的，因?yàn)榫�線是k線價(jià)格的平均價(jià)。有了k線價(jià)格才有均線價(jià)格。多頭排列就是均線都拐頭向上；所有做交易的人好像都能理解均線多頭排列，但很難有人定義出多頭排列的標(biāo)準(zhǔn)。

2；進(jìn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？均線多頭排列就做多，反之就做空；做多進(jìn)場(chǎng)的的標(biāo)準(zhǔn)是什么，是k線收盤價(jià)，還是價(jià)格回調(diào)到某一根均線；是直接進(jìn)場(chǎng)還是等價(jià)格企穩(wěn)進(jìn)場(chǎng)。

3；進(jìn)場(chǎng)之后止損怎么設(shè)置？是以k線價(jià)格的高低點(diǎn)，還是均線的有效突破；有效突破的標(biāo)準(zhǔn)又是什么？

4；進(jìn)場(chǎng)之后的止盈怎么設(shè)置？是按照固定的盈虧比，還是找前期的阻力支撐問題，還是順著均線持倉，均線走出反向的排列再平倉？

5；每次交易使用何種倉位進(jìn)場(chǎng)交易；交易系統(tǒng)的衰敗情況如何？期貨賬戶承擔(dān)多大的賬戶風(fēng)險(xiǎn)值，期貨賬戶收益的預(yù)期又是多少？

如果題主沒有以上問題的解決方案，那么題主的的邏輯就不可行。

其實(shí)題主的問題只講了交易中確認(rèn)方向的一個(gè)點(diǎn)，而且講的并不清晰，標(biāo)準(zhǔn)不明確。我在同很多期貨交易者交流的過程中都有這種情況。

交易系統(tǒng)只有將每一個(gè)細(xì)節(jié)完全細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化才有執(zhí)行力。很多做交易的朋友都將提高執(zhí)行力上升到交易心里的層面，也沒有出錯(cuò)；但如果交易系統(tǒng)沒有細(xì)化，規(guī)則不明確想要在交易心理的層面解決執(zhí)行力的問題也是水中撈月。

外匯期貨股票全職交易員，資管團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人。歡迎留言交流。

無論在期貨日內(nèi)交易，還是趨勢(shì)長(zhǎng)線交易，對(duì)于均線的用法，如果僅僅依據(jù)均線形成多頭排列就做多，形成空頭排列就做空，有可能經(jīng)常會(huì)遇到剛好下了多單在頂部，一下單就結(jié)束趨勢(shì)的情況。

均線多頭排列，表示趨勢(shì)向上，均線空頭排列，趨勢(shì)向下，這種理解本身沒錯(cuò)，但我覺得還是要關(guān)注目前的K線形態(tài)。

如果目前的K線形成的高低點(diǎn)顯示，高點(diǎn)并沒有突破前面的高的，低點(diǎn)也沒有突破前面的低點(diǎn)，本身處在一個(gè)震蕩區(qū)間，或者比較寬幅的震蕩區(qū)域，就會(huì)出現(xiàn)均線剛交叉完又到了區(qū)間的頂部或底部，重新折返。

而且市場(chǎng)中大部分時(shí)間都會(huì)處于一個(gè)震蕩的狀態(tài)，如果這時(shí)依據(jù)均線的多空來做，可能會(huì)被打臉。

在由上一個(gè)趨勢(shì)進(jìn)入均線多頭或空頭的跡象的時(shí)候，這時(shí)無法預(yù)知到底是會(huì)進(jìn)入新的趨勢(shì)還是會(huì)形成一個(gè)震蕩區(qū)間，可以當(dāng)成是新趨勢(shì)形成來做單，但如果是追趨勢(shì)而沒有回抽確認(rèn)的話，首倉應(yīng)該謹(jǐn)慎，以防止形成震蕩帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

如果出現(xiàn)震蕩的情況，而后市又有其他因素佐證了一個(gè)可能的大概率方向，還是可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況提前的布局等待那個(gè)方面的突破的。

對(duì)于均線各人有各人的用法，以上只是針對(duì)均線組合中單單依靠均線形成排列就做單的一些個(gè)人見解。5分鐘的周期，變化太快了，不是每一個(gè)品種都適合在這個(gè)周期使用均線的。

我看到這個(gè)問題，我就非常想來回答你。首先，你這樣做，鐵定不可以。因?yàn)槟氵@個(gè)方法，在趨勢(shì)單邊行情里，是有優(yōu)勢(shì)的。但是遇到震蕩式，只要五分鐘剛剛多頭排列，立馬，會(huì)走空頭；那么當(dāng)五分鐘剛剛走出空頭排列，立馬就會(huì)走多頭。

所以，做趨勢(shì)和多頭排列的人，一般都會(huì)死在震蕩似。那么是不是可以用震蕩走勢(shì)來做，高拋低吸呢？也不行，因?yàn)榈览硪彩欠浅：?jiǎn)單的，當(dāng)你震蕩走勢(shì)的時(shí)候，你用這個(gè)方法，是沒有問題的。但是一遇到大單邊，那么基本，你會(huì)死的更快。

所以，要想做好期貨。最好的方法，就是看懂周期。甚至說，任何交易，都要看周期的。如果在上漲周期，那么他走震蕩，也是震蕩上行，只做多單。如果，是下跌周期，那么哪怕就是走震蕩，也一定是震蕩下行，只做空單。如果遇到大單邊，那么你就幸福了。所以，看懂周期，你才能玩投資。五分鐘均線多頭和空頭，解決不了問題。

這是我曾經(jīng)走過的彎路。今天告訴你了，就不要再去走了。

另外，在期貨里，有一個(gè)對(duì)交易非常不利的規(guī)則，就是交割日。因?yàn)榻桓钊眨瑫?huì)影響長(zhǎng)線交易，當(dāng)然可以考慮通過做遠(yuǎn)期。

多以，要想在期貨業(yè)內(nèi)立足。首先要過的第一關(guān)是周期關(guān)。如果你不懂，周期，那么你是看不懂趨勢(shì)的。請(qǐng)記住，任何交易都是順勢(shì)而為。那什么是順勢(shì)而為呢？就是要你看懂六個(gè)周期：筑底周期、拉升周期、回踩周期、筑頂周期、下跌周期、反彈周期。

好的，希望我的回答能夠幫到你。喜歡我回答的點(diǎn)關(guān)注，我們一起交流和進(jìn)步。

我的經(jīng)驗(yàn)是做期貨短線，

如果做多，盡可能買在拐點(diǎn)的位置；

如果做空，盡可能賣在拐點(diǎn)的位置。

短線需要看即時(shí)走勢(shì)，而走勢(shì)往往很難程序化，

比方說：

價(jià)格不是漲就是跌，跌不下去就漲，漲不上去就跌，該跌不跌看漲，該漲不漲看跌。。。。。。程序化很難定義什么是跌不下去，什么是漲不上去，什么是該跌不鐵，什么是該漲不漲。。。。。

雖說大道至簡(jiǎn)，但是做期貨，特別是做日內(nèi)交易，絕對(duì)沒有題主所寫的這么簡(jiǎn)單，如果按照五分鐘周期的多空排列開倉都能賺錢的話，那期貨中虧錢的又是誰呢？做日內(nèi)交易，特別是做15分鐘周期以下的交易都是風(fēng)險(xiǎn)極高的操作，如果不是電腦程序的量化操作，而是人用眼睛盯盤來開倉、平倉和做倉位管理，要想長(zhǎng)期在日內(nèi)交易中獲利，這種可能性估計(jì)和買彩票中一等獎(jiǎng)的概率差不多。

不可否認(rèn)，市場(chǎng)上也許有一些特別有天賦的，在短時(shí)間里面做超短線1分鐘3分鐘或5分鐘周期的k線獲利幾十倍的高手，我聽過最夸張的說法是:一頂級(jí)高手做外匯交易，一天翻480多倍。

做日內(nèi)交易，比較好的周期是應(yīng)該15分鐘，最短當(dāng)然也可以做5分鐘。最好用電腦程序量化各種開倉形態(tài)和時(shí)機(jī)，至少做3年以上的歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，優(yōu)選高勝率高、高盈虧比的開倉機(jī)會(huì)。超短線交易時(shí)的多空排列變化一般都比較快，依據(jù)5分鐘周期的多空排列來做單，同時(shí)也要參考15分鐘、半小時(shí)或者一小時(shí)的多空排列情況來綜合判斷，小周期是被包含在大周期的運(yùn)動(dòng)中間的，多周期之間的多空排列的轉(zhuǎn)換，一定要用量化的標(biāo)準(zhǔn)來判斷，這一切都需要比較復(fù)雜的期貨交易知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，而且我認(rèn)為必須要經(jīng)過電腦程序化的模擬和檢測(cè)。

不經(jīng)過電腦量化程序的長(zhǎng)期檢驗(yàn)的開倉機(jī)會(huì)都是風(fēng)險(xiǎn)未知的，做超短線的日內(nèi)交易須慎之又慎。

均線交叉加時(shí)間周期選擇作為開倉點(diǎn)，首先這種交易邏輯沒有問題。

但是，你要知道，交易從來都不僅僅是怎么開倉的問題，而是從開倉到止盈，止損，以及資金管理這一系列個(gè)完整的過程。

這里有兩個(gè)問題需要注意：

第一，五分鐘周期用均線排列，一是時(shí)間周期短，二是均線滯后，如果你的盈利設(shè)置過大的話會(huì)導(dǎo)致勝率急劇降低，盈利設(shè)置的過低又很容易連手續(xù)費(fèi)都包不住。

所以五分鐘周期交易通常是以日內(nèi)交易為主。

第二，盈利空間小對(duì)補(bǔ)倉是一個(gè)問題，所以，盡可能減少補(bǔ)倉的次數(shù)，甚至是不補(bǔ)倉，否則很容易因?yàn)檠a(bǔ)倉在小高位上導(dǎo)致盈利變虧損。

均線策略本身就是一種滯后性比較明顯的策略，交易者經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有意思的現(xiàn)象：用均線復(fù)盤的時(shí)候感覺很容易，但是在實(shí)盤交易的時(shí)候卻很難。

這種越簡(jiǎn)單的策略，對(duì)交易者自身的整體交易素質(zhì)要求越高，那些真正能用一根均線就可以盈利的，哪個(gè)不是在這個(gè)市場(chǎng)里摸爬滾打了許多年的啊。

這是焦炭60分鐘圖和日線圖，60分鐘波段線傾斜向上，這是多頭的市場(chǎng)，日線價(jià)格是在所有均線之上，大方向就是多，如果說走出來那種行情了，咱就另外再說，目前暫不考慮做空�，F(xiàn)在只考慮兩個(gè)做多的條件：1.逢低做多；2.突破壓力線做多。

這是PTA的日線圖和60分鐘圖，PTA看的點(diǎn)上屬于震蕩區(qū)間，震蕩區(qū)間的中間就是波段線、趨勢(shì)線的位置，今天波段線7462就是壓力，那就上不去，往下走了，下面的支撐比較強(qiáng)，趨勢(shì)線在7373，波段線在7462，這兩個(gè)就是支撐和壓力的位置，如果破了趨勢(shì)線，就會(huì)找日線7318這個(gè)支撐，PTA目前這個(gè)位置就是震蕩區(qū)間，不好做，上方有壓力線，下方有支撐線，上方壓力重重。60分鐘波段線就是支撐，日線波段線就是壓力，所以說PTA就是以震蕩看待，現(xiàn)在的方法還沒有出來。