我的經(jīng)驗(yàn)告訴我，散戶收集信息對于短線沒多大作用，對于中長線交易者有參考作用。

散戶收集信息的最快最便捷的方法就是各大現(xiàn)貨網(wǎng)或者財(cái)經(jīng)網(wǎng)的期貨欄。這些信息都是滯后的，對遠(yuǎn)期有參考。

對于散戶交易，我給你個(gè)建議。

月線看宏觀，周線看基本面，日線看技術(shù)形態(tài)。1小時(shí)及以下周期用作短線交易進(jìn)場參考。

近月價(jià)看做現(xiàn)貨價(jià)，遠(yuǎn)月參考近月做。

看CCL了解增減倉情況+盤口倉單量。天量看天價(jià)地量看地價(jià)。

與地主問題有點(diǎn)答非所問，個(gè)人經(jīng)驗(yàn)總結(jié)希望有點(diǎn)參考價(jià)值吧！謝謝！

謝謝官網(wǎng)邀請！

其實(shí)收集期貨信息的渠道就那么幾個(gè)！而且非常的準(zhǔn)確，對做基本面的投資者是非常有利的。

第一、期貨交易所

其實(shí)，期貨交易（不管是國內(nèi)還是國外），作為期貨的交易平臺，他們對期貨的交易情況和一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)是最有發(fā)言權(quán)的，而且對一些重要的新聞報(bào)道都會收集在自家的網(wǎng)站上。

第二、證監(jiān)會

證監(jiān)會作為監(jiān)管期貨交易行為，避免操縱市場等不良行為起著不可或缺的作用，所以很多不好的期貨公司的一些處罰和公告都會在證監(jiān)會的網(wǎng)站上公布出來，這些信息都會一定程度的影響價(jià)格波動。

三、期貨業(yè)協(xié)會

這個(gè)是期貨行業(yè)的自律組織，這里面也會有很多的重要信息和新聞，你可以從他們那邊收集信息。

三、還有就是一些重要的人物的講話，比如央行行長，跟一些交易品種相關(guān)的行業(yè)組織人員的重要講話。

上面的渠道基本上就已經(jīng)涵蓋了期貨方面的基本面消息，像其他的一些新聞和而專家的解讀都是根據(jù)這些信息來的。

希望對你有用！

期貨交易所的市場信息透明度是相當(dāng)高的，投資者可以輕易得到一些價(jià)格、交易情況和持倉量等相關(guān)訊息，并可以此來作出分析價(jià)格的變化。

報(bào)價(jià)和交易資料

紐約商品交易所的黃金期貨買賣是由交易所營業(yè)時(shí)間內(nèi)的公開叫價(jià)交易時(shí)段和交易所收市后的電子交易時(shí)段所組成。傳統(tǒng)的公開叫價(jià)時(shí)間內(nèi)的報(bào)價(jià)由于是由出市代表叫喊，人為的流程會令市場價(jià)格較為波動。在電子交易時(shí)段內(nèi)，因?yàn)榻灰姿�是以自動配對的方式將市場�?nèi)的投資者買賣指令以價(jià)格先行和時(shí)間先行的方式報(bào)出買入價(jià)（Bid）和賣出價(jià)（Ask），然后將到價(jià)的買賣指令配對成交，投資者在買賣時(shí)是較容易掌握當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格和買賣的數(shù)量。

交易所的數(shù)據(jù)處理和公布是很透明的，每種不同交易月份的黃金合約實(shí)時(shí)的成交數(shù)量和當(dāng)天的總成交量都會實(shí)時(shí)向外公布。圖是期貨交易所網(wǎng)頁（www.cmegroup.com）所能看到的交易信息，由于這些信息是延遲的，因此價(jià)格只能作參考。

未平倉合約（Open Interest）

投資者買入或賣出黃金期貨合約，即建構(gòu)了持有多頭的倉位（多倉Long Position）或空頭的倉位（空倉Short Position）。這些持倉的合約數(shù)字又稱為未平倉的合約數(shù)字。這個(gè)未平倉的數(shù)字便是顯示投資者的持倉情況，利用這數(shù)字的變化可以分析市場的買賣情況和對后市金價(jià)所能產(chǎn)生的影響。由于這個(gè)未平倉合約數(shù)字要交易日結(jié)束后才能統(tǒng)計(jì)，因此當(dāng)天的數(shù)字要在下一個(gè)交易日后才能公布。圖是交易所發(fā)表的未平倉合約數(shù)字月報(bào)表，該表列出了幾種在交易所進(jìn)行買賣的金屬期貨合約的未平倉合約數(shù)字，表中可看到COMEX期金合約的未平倉數(shù)量是最高的。

可通過以下方式收集相關(guān)期貨信息，從而加強(qiáng)期貨分析的準(zhǔn)確性。

一、通過實(shí)地調(diào)研

二、新聞媒體等傳媒報(bào)道，比如說氣候?qū)е麓蠖箿p產(chǎn)，大豆價(jià)格預(yù)期上漲，供不應(yīng)求導(dǎo)致大豆期貨價(jià)格上漲。

三、各大網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)渠道收集，每天都有重大消息

四、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)發(fā)表的文章，

五、期貨協(xié)會數(shù)據(jù)，期貨交易所公布的數(shù)據(jù)

六、付費(fèi)的機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，這就要花錢了，資金量小的朋友可以忽略這渠道

七、其他各種渠道

這些收集的是一些公開消息。去收集些領(lǐng)先指標(biāo)數(shù)據(jù)才能對期貨分析有很大幫助，帶來盈利。

期貨信息怎么收集？

眾所周知，行情數(shù)據(jù)是量化交易的基本。沒有行情數(shù)據(jù)，量化交易無從做起。如何穩(wěn)定、準(zhǔn)確、實(shí)惠、自動地收集期貨全市場行情數(shù)據(jù)，這其實(shí)是一件并不容易的事情，若非經(jīng)歷相當(dāng)?shù)拿�爬滾打、沒有至少上百小時(shí)的投入，根本不可能做到。因此，對于許多新手和小公司來說，依賴外部軟件的數(shù)據(jù)就成了唯一選擇，比如說用Multicharts做交易，軟件能夠同步更新歷史數(shù)據(jù)，又比如數(shù)據(jù)商萬得有歷史數(shù)據(jù)接口。這些方式最大的問題在于成本較高，如果盈利沒有達(dá)到較高的水平，這些成本所占比重也挺大。另外，商用軟件提供的數(shù)據(jù)有時(shí)并非想要的格式，有些軟件限制導(dǎo)出行情數(shù)據(jù)，有些數(shù)據(jù)商的數(shù)據(jù)質(zhì)量并不好等等�？傊�，使用外部軟件和外部數(shù)據(jù)商成本較高，并也有一些這樣那樣的小問題。

根據(jù)筆者數(shù)年的量化經(jīng)驗(yàn)，不管對于個(gè)人還是小公司來說，通過自己收集期貨全市場行情數(shù)據(jù)完全是可行的，筆者覺得是最優(yōu)的期貨行情獲取方案。此種方案一是成本極低，僅僅一臺每年500元左右的云服務(wù)器成本；二是自主性大，所有數(shù)據(jù)、代碼完全可控。

當(dāng)然，如開篇所言，要做到穩(wěn)定、準(zhǔn)確、實(shí)惠、自動來收集期貨全市場行情數(shù)據(jù)，并不容易。涉及諸多問題，許多細(xì)節(jié)問題，非過來人不可知。例如：

一、原始數(shù)據(jù)收集

－收集數(shù)據(jù)需要交易帳戶嗎

－數(shù)據(jù)存儲哪些屬性列

－actionday和tradingday的處理

－云服務(wù)器的配置如何選

－數(shù)據(jù)收集程序的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)質(zhì)量如何

－通過不同期貨公司收集的數(shù)據(jù)有差異嗎

－存儲格式選哪種？

二、清洗數(shù)據(jù)

－野數(shù)據(jù)的處理

－如何組織數(shù)據(jù)

三、同步行情數(shù)據(jù)服務(wù)

－如何讓行情使用端同步一致的數(shù)據(jù)

－如果提供統(tǒng)一好用的數(shù)據(jù)使用接口供交易和回測

這些問題將準(zhǔn)備在之后的文章中一一介紹。

以上就是本篇分享，歡迎補(bǔ)充斧正。

喜歡的朋友可以點(diǎn)贊關(guān)注并且私信我學(xué)習(xí)期貨知識

最后感謝頭條提供了這么好的交流平臺，愿期貨市場努力的你我都可以實(shí)現(xiàn)自己的夢想。